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PyPortfolioOpt

Klassische und moderne Portfoliooptimierung in Python

Von Robert Martin

Website öffnen robertmartin8/PyPortfolioOpt

PyPortfolioOpt ist nicht Open Source; deshalb gibt es keine GitHub-Kennzahlen. Wir führen es der Vollständigkeit halber und beschreiben nur öffentlich überprüfbare Funktionen.

Was es ist

PyPortfolioOpt bietet Mean-Variance-Optimierung, Black-Litterman, hierarchische Risikoparität und weitere Verfahren hinter einer zugänglichen API. Es dient häufig zur Bestimmung nachvollziehbarer Gewichte nach der Erzeugung von Einschätzungen durch einen Agenten.

Was es ist

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