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Riskfolio-Lib
Portfoliooptimierungsbibliothek mit zahlreichen Risikomaßen
Von Dany Cajas
Aktuelle GitHub-Kennzahlen
Aktuelle GitHub-Daten · 11. Okt. 2026Sterne
4.540
Sterne · 7 Tage
+9
Sterne · 30 Tage
+54
Momentum · 30 Tage
+1,2 %
Forks
718
Offene Issues
11
Sprache
C++
Letzter Push
vor 7 Tagen
Keine markierten Releases. Repository erstellt 2. März 2020.
Was es ist
Riskfolio-Lib deckt Mean-Risk-, Risikoparitäts-, hierarchische und Worst-Case-Optimierung über zahlreiche Risikomaße ab und enthält Berichte. Es eignet sich für Forschung, die Risiko nicht nur als Varianz definiert.
Originalbeschreibung der Entwickler: “Portfolio Optimization in Python”
Tags
- Portfoliooptimierung
- Risikomaße
- Python
- #asset-allocation
- #convex-optimization
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